Dirección Financiera 3
Lengua de impartición principal: catalán
Otras lenguas de impartición: inglés, castellano,
Responsable
Dr. Ricardo TORRECILLA - rtorrecilla@uic.es
Lc. Felipe MUNTADAS-PRIM - fmuntadasp@uic.es
Horario de atención
Horario consultas: horas convenidas
La asignatura de Dirección Financiera III pretende introducir al alumno en el análisis de inversiones, la gestión profesional de carteras, la valoración de empresas en general y de instrumentos financieros en particular, así como en el conocimiento de activos financieros y reales y sus propiedades.
Disponer de una buena base, la cual se habrá adquirido en asignaturas cursadas anteriormente, como Contabilidad y Análisis de Balances, Estadística y Econometría, Matemática Financiera y Micro y Macroeconomía´.
Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para poder entender y desarrollarse profesionalmente en el análisis de inversiones, gestión de carteras, comprensión de los mercados financieros y de los diferentes activos, financieros y reales, así como de sus propiedades.
Que el alumno sea capaz de analizar proyectos de inversión, que esté completamente familiarizado con la gestión de carteras de cualquier tipo de activo y que comprenda el funcionamiento de los mercados financieros y de las variables fundamentales que los condicionan.
PARTE 1: ANTECEDENTES DE LA INVERSIÓN
1. Una visión general del proceso de inversión.
2. El proceso de asignación de activos.
3. La inversión en un mercado global.
4. Organización y operativa de los mercados.
5. Índices.
PARTE 2: DESARROLLO DE LA TEORÍA DE INVERSIÓN
6. Eficiencia de los mercados de capitales.
7. Introducción a la gestión de las carteras.
8. Modelos de valoración de activos.
9. Modelos multifactor.
PARTE 3: PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE VALORACIÓN
10. Análisis de estados financieros.
11. Principios de valoración de activos financieros.
PARTE 4: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CARTERAS DE ACCIONES
12. Macroeconomía y mercados financieros.
13. Análisis sectorial.
14. Valoración de empresas y de acciones.
15. Estrategias de gestión con carteras de acciones.
16. Análisis técnico.
PARTE 5: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE BONOS
17. Bonos. Introducción.
18. Análisis y valoración de bonos.
19. Estrategias de gestión con carteras de bonos.
PARTE 6: ESPECIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS
20. Gestión profesional del dinero, activos alternativos y ética de la industria.
21. Evaluación del desempeño de la cartera.
Clases magistrales, entrega de apuntes elaborados por el profesor, casos y actividades prácticas para su resolución individual y en grupo, lectura de artículos, etc.
Actividades de evaluación durante el curso (sin fechas establecidas): 20%.
Examen parcial: 30%. Consta de dos partes; parte teórica y parte práctica.
Examen final: 50%. Consta de dos partes; parte teórica y parte práctica. Hay que aprobar el examen final para hacer media con el resto de actividades.
Reevaluación: es necesario alcanzar un 5 sobre 7 en el examen de reevaluación. Consta de dos partes; parte teórica y parte práctica. No hace el promedio con el resto de evaluaciones.
Nota final: la nota resultante se ponderará por el porcentaje de asistencia, con una franquicia de una falta de asistencia. También en el caso del examen de reevaluación. El comportamiento inadecuado en clase podrá penalizar la nota final.
Título: Analysis of Investments & Management of Portfolios
Autores: Keith C. Brown y Frank K. Reilly
E: fecha de examen | R: fecha de revisión | 1: primera convocatoria | 2: segunda convocatoria: