Direcció Financera 3
Llengua d'impartició principal: català
Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,
Responsable
Dr. Ricardo TORRECILLA - rtorrecilla@uic.es
Lc. Felipe MUNTADAS-PRIM - fmuntadasp@uic.es
Horari d'atenció
Horari consultes: hores convingudes
L’assignatura de Direcció Financera III pretén introduir l’alumne a l’anàlisi d’inversions, la gestió professional de carteres, la valoració d’empreses en general i d’instruments financers en particular, així com en el coneixement dels actius financers i reals i les seves propietats.
Disposar d’una bona base, la qual s’haurà proporcionat a les assignatures cursades anteriorment, com ara Comptabilitat i Anàlisi de Balanços, Estadística i Econometria, Matemàtica Financera i Microeconomia i Macroeconomia.
Que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder entendre i desenvolupar-se professionalment en la presa de decisions relacionades amb l’anàlisi de decisions d’inversió, gestió de carteres, comprensió dels mercats financers i dels diferents actius, financers i reals, així com les seves propietats.
Que l’alumne sigui capaç d’analitzar projectes d’inversió, que estigui completament familiaritzat amb la gestió de carteres de qualsevol mena d’actius i que comprengui el funcionament dels mercats financers i les variables fonamentals que els influeixen.
PART 1: ANTECEDENTS DE LA INVERSIÓ
1. Visió general del procés d’inversió.
2. El procés d’assignació d’actius.
3. La inversió en un mercat global.
4. Organització i operativa dels mercats.
5. Índexs.
PART 2: DESENVOLUPAMENT DE LA TEORIA DE LA INVERSIÓ
6. Eficiència dels mercats.
7. Introducció a la gestió de carteres.
8. Models de valoració d’actius.
9. Models multifactor.
PART 3: PRINCIPIS I TÈCNIQUES DE VALORACIÓ
10. Anàlisi d’estats financers.
11. Valoració d’accions.
PART 4: ANÀLISI I VALORACIÓ D’ACCIONS
12. Macroeconomia i mercats financers.
13. Anàlisi sectorial.
14. Anàlisi de l’empresa i valoració d’accions.
15. Estratègies amb carteres d’accions.
16. Anàlisi tècnica.
PART 5: ANÀLISI I GESTIÓ DE CARTERES D’INSTRUMENTS DE RENDA FIXA
17. Fonaments dels actius de renda fixa.
18. Anàlisi i valoració d’instruments de renda fixa.
19. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa.
PART 6: AVALUACIÓ DEL RENDIMENT D’UNA CARTERA
20. Gestió professional del diner, actius alternatius i ètica de la indústria.
21. Avaluació del rendiment de la cartera.
Classes magistrals, entrega d’apunts de les classes elaborats pel professor, casos i activitats pràctiques per resoldre individualment i/o en grup, lectura d’articles, etc.
Activitats d’avaluació durant el curs (sense dates establertes): 20 %.
Examen parcial: 30 %. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica.
Examen final: 50 %. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica. Cal aprovar l’examen final per fer mitjana amb les altres activitats.
Reavaluació: Cal assolir un 5 sobre 7 en l’examen de reavaluació. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica. No es fa la mitjana amb les altres activitats.
Nota final: la nota resultant es calcularà d’acord amb el percentatge d’assistència, amb una franquícia d’una falta d’assistència. També en el cas de l’examen de reavaluació. El comportament inadequat a classe podrà penalitzar la nota final.
Títol: Analysis of Investments & Management of Portfolios
Autors: Keith C. Brown i Frank K. Reilly
Analysis of Investments & Management of Portfolios
Authors: Keith C. Brown and Frank K. Reilly