Universitat Internacional de Catalunya - BarcelonaEconometria
No especificada
Responsable
El curs d’Econometria parteix dels coneixements aportats per l’Estadística Inferencial a l’assignatura d’Estadística II. La matèria gira al voltant de la presentació del model de regressió lineal múltiple amb el detall de les hipòtesis bàsiques. Atès que el model de regressió lineal simple no es concreta dins els programes d’Estadística, aquest serà vist com un cas particular del model de regressió lineal múltiple (MRLM d’ara en endavant). Així, l’estructura de la primera de les assignatures economètriques versarà sobre la presentació del MRLM, la seva inferència, el tractament del model davant dades qualitatives i la possibilitat que existeixin errors d’especificació.
Coneixements previs d'Estadística Inferencial.
L‘objectiu principal és introduir a l’estudiant a la terminologia i conceptes bàsics (especificació del model inicial, recollida de dades, aplicació de tècniques d’estimació i inferència estadística, interpretació de resultats i perfeccionament del model). Alhora, es pretén, capacitar-lo per a interpretar, comprendre i valorar de forma crítica els resultats economètrics així com proporcionar-li la base adequada per a posteriorment ampliar coneixements teòrics i aplicats, així com capacitar-lo per a realitzar futures prediccions i contrastacions.
Addicionals:
Conèixer quins són els problemes més habituals del MRLM: multicolinealitat, observacions atípiques, heteroscedasticitat i autocorrelació.
Aplicar eines informàtiques per a l’obtenció de contrastos i solucions dels problemes plantejats.
Lliçó 1. Introducció.
1.1 Concepte d’Econometria.
1.2 Models econòmics i economètrics.
1.3 Elements del model: relacions, variables i paràmetres.
1.4 Limitacions de l’Econometria.
Lliçó 2. El model clàssic de regressió lineal múltiple: estimació.
2.1 Especificació.
2.2 Hipòtesis bàsiques del model de regressió lineal múltiple estàndard.
2.3 Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats estadístiques.
2.4 Anàlisi dels residus i estimació de la variància del terme de pertorbació.
2.5 Estimació màxim versemblant.
2.6 Mesures de bondat de l’ajust i validació del model.
Lliçó 3. El model clàssic de regressió lineal múltiple: contrastació d’hipòtesi i predicció.
3.1 Formulació d’hipòtesis.
3.2 Contrastació de restriccions lineals.
3.3 Estimació restringida per mínims quadrats (MQR).
3.4 Contrastació de significació individual i conjunta.
3.5 Predicció puntual i per interval.
3.6. Anàlisi de la permanència estructural. Contrast de Chow.
Lliçó 4. Models de regressió amb la inclusió de variables qualitatives.
4.1 Variables qualitatives i variables fictícies.
4.2 Especificació de les variables fictícies.
4.3 Introducció de variables fictícies al MRLM i aplicacions.
Lliçó 5. Errors d’especificació i forma funcional.
5.1 Errors en l’especificació de les variables explicatives.
5.2 Problemes associats amb l’omissió de variables rellevants.
5.3 Efectes de la inclusió de variables supèrflues.
5.4 Errors en l’especificació de la forma funcional i la pertorbació aleatòria.
5.5 Conseqüències de l’estimació per MQO: estimadors alternatius.
Continguts addicionals
Lliçó 1. Problemes amb la informació mostral: multicol·linealitat.
Lliçó 2. Problemes amb la informació mostral: observacions atípiques i influents.
Lliçó 3. Incompliment de les hipòtesis bàsiques en el terme de pertorbació.
Lliçó 4. Definició i causes de l’heteroscedasticitat.
Les classes del curs presentaran de forma teòrica les diferents tècniques i es proporcionaran pràctiques resoltes per a la seva comprensió, tant a classe com posteriorment de forma individual per part de l'alumne per un major enteniment dels continguts teòrics.
Per a superar l'avaluació de l’assignatura, els alumnes matriculats hauran de mostrar la seva suficiència en el programa. La suficiència quedarà provada i, en conseqüència, l'avaluació de l'assignatura serà positiva, si l'alumne aconsegueix la qualificació mínima d'aprovat en alguna de les convocatòries oficials.
Per a assolir aquesta qualificació mínima d'aprovat, els alumnes hauran de presentar-se a la convocatòria oficial corresponent, i superar el conjunt de proves i procediments que l'assignatura estableix. En tot cas, els alumnes que es presentin a les convocatòries oficials, s'examinaran de la totalitat del programa. L’examen serà estrictament pràctic.
Addicionalment, durant el curs es realitzarà un examen parcial que pot ser alliberador i entregues d'exercicis que comptaran per la nota final. La nota final de l'assignatura comptarà amb la nota de l'examen final i percentualment la nota d'un possible examen parcial o les pràctiques dutes a terme (10-15%).
Gujarati, D.N. (1997). Econometría. 3ª ed. McGraw-Hill.
Greene, W.H. (2000). Análisis Econométrico. 3ª edició. Prentice-Hall. New-York.
Artís, M., J. Suriñach, M. Clar, T. del Barrio i M. Guillén, (1999). Introducció a l’econometria. UOC.
Johnston, J i Dinardo, J. (2001). Métodos econométricos. Vicens-Vives.
Wooldridge, J.M. (2006). Introducción a la econometría. Thomson