Universitat Internacional de Catalunya

Econometria

Econometria
3
10313
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dimarts de 13.00 h a 14.00 h o dijous de 16.00 h a 17.00 h. Ubicació: edifici Terré, D-D001. Important: cal enviar un missatge electrònic amb anterioritat per confirmar la reunió amb l’instructor (mflores@uic.es).

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquest és un curs introductori d’econometria per a estudiants de grau. L’objectiu principal és introduir el model de regressió lineal múltiple (MRLM), que és el mètode quantitatiu més utilitzat per a l’anàlisi empírica en economia, administració d’empreses i altres ciències socials. El MRLM es pot fer servir per estimar relacions econòmiques, provar teories econòmiques i avaluar i implementar polítiques governamentals i empresarials. L’èmfasi en aquest curs rau en comprendre i interpretar els supòsits del MRLM mitjançant aplicacions empíriques reals. El curs inclou sessions regulars d’exercicis en els quals es planteja la resolució de problemes teòrics i pràctics utilitzant, per a aquests últims, el programari economètric Stata. Els conjunts de problemes s’enfocaran en aplicacions en diversos camps, inclosos l’economia de la salut, l’economia laboral i l’economia empresarial.

Requisits previs

Es requereixen coneixements bàsics d’estadística, probabilitat i àlgebra matricial, per a la qual cosa es recomana consultar els apèndixs A-D en el llibre de text Introducció a l’econometria, de Wooldridge.

Objectius

L’objectiu principal és introduir l’estudiant a la terminologia i els conceptes bàsics (especificació del model inicial, cerca de dades, aplicació de tècniques d’estimació i inferència estadística, interpretació de resultats i perfeccionament del model). Alhora, es pretén capacitar-lo per interpretar, comprendre i valorar de manera crítica els resultats economètrics, així com proporcionar-li la base adequada per, posteriorment, ampliar coneixements teòrics i aplicats, així com capacitar-lo per realitzar futures prediccions i contrastacions.

Addicionals:

Conèixer quins són els problemes més habituals del MRLM (omissió de variables rellevants i altres problemes d’especificació).

Aplicar eines informàtiques per obtenir contrastos i solucions dels problemes plantejats.

Competències

  • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
  • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
  • 42 - Ser capaç d'analitzar fenòmens econòmics de forma empírica.
  • 43 - Adquirir habilitat en l'ús de programari estadístic.
  • 44 - Ser capaç de seleccionar el mètode economètric adequat.
  • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
  • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
  • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs els / les alumnes tindran un domini bàsic de l'anàlisi de regressió lineal i del programari economètric STATA que els permeti dissenyar un model economètric, estimar i interpretar els seus resultats d'estimació.

Els / les alumnes seran capaços d'entendre treballs empírics que utilitzin les tècniques economètriques estudiades.

Els / les alumnes seran capaços de recolzar-se en dades reals i en la seva anàlisi mitjançant models de regressió lineal per a realitzar recomanacions de política econòmica o empresarial, així com per a la presa de decisions econòmiques i empresarials.

Continguts

Lliçó 1. Introducció

1.1. Concepte d’econometria.

1.2. Models econòmics i economètrics.

1.3. Elements del model: relacions, variables i paràmetres.

1.4. Limitacions de l’econometria.


Lliçó 2. El model clàssic de regressió lineal múltiple: estimació

2.1. Especificació.

2.2. Hipòtesis bàsiques del model de regressió lineal múltiple estàndard.

2.3. Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats estadístiques.

2.4. Anàlisi dels residus i estimació de la variància del terme de pertorbació.

2.5. Mesures de bondat de l’ajust i validació del model.

 
Lliçó 3. El model clàssic de regressió lineal múltiple: contrastació d’hipòtesi i predicció

3.1. Formulació d’hipòtesis.

3.2. Contrastació de restriccions lineals.

3.3. Estimació restringida per mínims quadrats (MQR).

3.4. Contrastació de significació individual i conjunta.

3.5. Predicció puntual i per interval.

3.6. Anàlisi de la permanència estructural. Contrast de Chow.

 

Lliçó 4. Models de regressió amb la inclusió de variables qualitatives

4.1. Variables qualitatives i variables fictícies.

4.2. Especificació de les variables fictícies.

4.3. Introducció de variables fictícies al MRLM i aplicacions.


Lliçó 5. Errors d’especificació i forma funcional

5.1. Errors en l’especificació de les variables explicatives.

5.2. Problemes associats amb l’omissió de variables rellevants.

5.3. Efectes de la inclusió de variables supèrflues.

5.4. Errors en l’especificació de la forma funcional i la pertorbació aleatòria.

5.5. Conseqüències de l’estimació per MQO: estimadors alternatius.

 
Continguts addicionals

Lliçó 1. Problemes amb la informació mostral: multicol·linealitat

Lliçó 2. Problemes amb la informació mostral: observacions atípiques i influents

Lliçó 3. Incompliment de les hipòtesis bàsiques en el terme de pertorbació

Lliçó 4. Definició i causes de l’heteroscedasticitat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)



Les classes del curs presentaran de manera teòrica les diferents tècniques i es proporcionaran pràctiques resoltes de manera individual, tant a classe com posteriorment, perquè l’alumne les resolgui per entendre més bé els continguts teòrics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)



Avaluació contínua (20 % de la nota):

  • Es recolliran exercicis (en alguns casos sense avís previ) que s’hauran elaborat a casa o a classe (20 %). Aquests exercicis tindran una data i hora de lliurament i NO s’avaluaran NI s’acceptaran si es lliuren fora del termini establert, tret que l’absència estigui justificada per un motiu de causa major (no s’accepten viatges ni targetes d’embarcament com a justificant; per justificar una causa de salut cal un justificant mèdic).
  • La nota d’avaluació contínua NO es tindrà en compte per a la nota final de la segona convocatòria, en què la nota final de l’assignatura dependrà únicament de l’examen final de la segona convocatòria.

Examen parcial (20% de la nota):

  • L'examen parcial NO alliberarà matèria de l'examen final.

Examen final (60% de la nota)*:

  • L’examen final cobrirà TOTES les classes.
  • Per aprovar el curs i perquè es valori l’avaluació contínua caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 en l’examen final.

Examen de segona convocatòria:

  • En cas que no s’aprovi l’examen final, hi haurà una segona convocatòria al juny. En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura dependrà únicament de l’examen de segona convocatòria, és a dir, l’avaluació contínua NO es tindrà en compte.
  • D’acord amb la normativa acadèmica de la Facultat, la nota màxima que es pot obtenir en l’examen de segona convocatòria és d’un 7 sobre 10.

Observacions:

* Per aprovar l’assignatura és indispensable treure almenys un 5 en l’examen final de l’assignatura; si no, cal anar directament a segona convocatòria. Si la nota de l’examen de la primera convocatòria és inferior a 5, la nota final de la primera convocatòria serà com a màxim de 4,5 (independentment de la nota d’avaluació contínua).

Bibliografia i recursos

Wooldridge, J. M. (2009). Introducción a la econometría: Un enfoque moderno, CENGAGE Learning, 4a. edición

Gujarati, D.N. (1997). Econometría. 3ª ed. McGraw-Hill.

Newbold, P., Carlson, W., & Thorne, B. (2012). Statistics for Business and Economics. Pearson Higher Ed. 

Greene, W.H. (2000). Análisis Econométrico. 3ª edició. Prentice-Hall. New-York.

Artís, M., J. Suriñach, M. Clar, T. del Barrio i M. Guillén, (1999). Introducció a l’econometria. UOC.

Johnston, J i Dinardo, J. (2001). Métodos econométricos. Vicens-Vives.

Angrist, J.D. and Pischke, J-S. (2009) Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press.